BigONE 网格交易产品FAQ

一、常见问题

1.什么是现货网格交易？

网格交易是将用户投入的资产分成若干等份，根据程序设定的参数在交易市场中各价位自动挂单做规律性的低买高卖，在震荡行情里不断获得差价收益的量化交易策略。

2.哪些行情适合使用现货网格交易？
代币价格在某个区间反复震荡时，适合使用现货网格交易。网格交易会在价格区间内不断的高抛低吸，赚取利润。

3.网格交易的手续费支出会超过网格利润吗？
不会。 BigONE 的网格交易只有在网格利润大于手续费的情况下才会开单，不会出现手续费超过网格收益的现象。

4.如何判断自己应该使用“智能推荐”策略还是“自定义”策略？
推荐新手用户使用“智能推荐”策略，投资经验较丰富的用户可以选择“自定义”策略根据自己的需求配置策略参数。

5.如何查看网格收益？
可在 “BigONE 量化策略组-运行中的策略-详情”中查看网格收益，如下图：

6.等差网格与等比网格的区别是什么？
等差网格中每个网格的价差（价格间距）是固定的，适合小区间范围内的震荡行情；
等比网格中每个网格之间的价格间距是固定的涨跌比，适合大区间范围内的震荡行情。

7.等差网格和等比网格的价差（价格间距）是如何计算的？
等差网格每笔挂单的价差=(最高价格-最低价格)/网格数量
等比网格每笔挂单的价格间距=((最高价格/最低价格)^(1/网格数)-1)*100%

8.单币种和双币种投入有区别吗？
无论是单币种投入还是双币种投入，网格运行的策略都是一样的。唯一的不同是在“自定义模式-高级设置”中单币种投入 quote 币，可以设置“触发价格”，当市场最新价 ≤ 触发价格后，网格才会开始运行进行换币挂单，这样可以降低成本获得更大利润空间。单币种投入 base 币和双币种投入在“自定义模式-高级设置”中只需设置“止盈价格”和“止损价格”，不可设置“触发价格”。
base 币是交易对左边的币种，quote 币是交易对右边的币。以 BTC/USDT 为例：base 币是 BTC，quote 币是 USDT。

9.待提取利润、已提取利润、总收益之间是什么关系？
待提取利润是当日网格交易产生的利润；
已提取利润是每日 0 点，系统会将当日待提取利润自动提取到用户的现货账户中，是所有已提取利润的总和；
总收益=待提取利润+已提取利润+浮动盈亏。

10.市场价格超出价格区间后，网格会自动停止吗？
不会，当市场价格超出价格区间后，网格不会自动停止，待市场价格回归到价格区间后，网格策略会继续运行。

11.手动停止网格交易后，系统会自动卖出base币种吗？
手动停止网格交易后，系统会提示用户选择卖出base币种或不卖出base币种，用户可根据自己的需求选择卖出或不卖出。

12.触发止盈止损价格，网格自动停止后，系统会自动卖出base币种吗？
系统会自动卖出base币种。

13.跟单用户投入的网格资金需要与带单用户投入的网格资金一样吗？
不需要，跟单用户投入的网格资金只需要满足大于最小投资额即可。

14.如果带单用户手动停止或止盈/止损停止了网格策略，跟单用户的网格还会继续运行吗？
不会。

15.如果带单用户调整了价格区间或止盈/止损价格，跟单用户的策略会随着一起调整吗？
有两种情况，带单用户调整了价格区间后：

跟单用户的投入资金可以满足调整后网格策略的正常运行，则跟单用户的策略会随着一起调整；

跟单用户的投入资金可以无法满足调整后网格策略的正常运行，则会停止跟单，网格也会停止运行。

16.跟单用户可以随时停止跟单吗？
可以。

17.策略状态中“已手动停止”、“ 已自动停止”“ 已止盈停止”、“ 已止损停止”、“ 已风控停止”有什么区别？
已手动停止是指：用户自己手动停止网格。

已自动停止是指：带单用户修改策略参数后，跟单用户的投入资金无法满足调整后网格策略的正常运行，系统会自动停止跟单用户的网格。

已止盈停止是指：触发止盈价格停止。

已止损停止是指：触发止损价格停止。

已风控停止是指：触发风控停止。

18. 跟单用户无法跟随，网格自动停止时，系统是会卖出 Base 币，还是保留两种币？
有两种情况：

当带单用户停止带单或带单用户调整价格区间后跟单用户无法继续跟随时，无论带单用户选择卖出还是不卖出 Base 币，跟单用户的停止规则都是：单币种 Base 币/双币种投入的网格自动停止时保留两种币，如果是单币种 Quote 币投入的会卖出 Base 币。

当带单用户的网格是止盈止损停止后，跟单用户的网格也会止盈止损停止，此时跟单用户的停止规则是：卖出 Base 币并停止。

二、名词解释

价格范围（价格区间）：网格挂单最低价格与网格挂单最高价格的范围。

挂单数量：网格挂单的数量。

等差网格：每个网格的价差（价格间距）是固定的。例如：1 BTC = 30,000 USDT，价格每下跌 200 USDT 挂一个买单，则挂买一价是 29,800 USDT（30,000 USDT - 200 USDT），挂买二价是 29,600 USDT（29,800 USDT - 200USDT），以此类推。

等比网格：每个网格之间的价格间距是固定的涨跌比。例如：1 BTC = 30,000 USDT，价格每下跌 10% 挂一个买单，则挂买一价是 27,000 USDT（ 30,000 USDT*(1-10%) ），挂买二价是 24,300 USDT（27,000 USDT*(1-10%) ），以此类推。

触发价格：设定触发价格创建网格策略下单后，网格不会立即成交，当代币价格到达触发价格时网格策略开始运行。

止盈价格：当代币价格涨到止盈价格时，网格自动停止运行，取消当前挂单并卖出 base 币。

止损价格：当代币价格跌到止损价格时，网格自动停止运行，取消当前挂单并卖出 base 币。

套利次数：每完成一笔低价买入和对应的高价卖出为一次套利，套利次数为已完成的套利总数。

预计单网格利润率：单个网格的收益/单个网格的投入资金*100%。

浮动盈亏：当前持仓资产价值的浮动变化。

三、网格交易策略运行过程详解

以 BigONE 现货 BTC/USDT 交易对为例，假设当前 1 BTC=40,000 USDT，

【举例1】单币种 quote 币投入
网格参数

等差网格
投资币种 USDT
最低价 30000
最高价 60000
网格数量 10
投资金额 500 USDT
网格运行
1.因为只投入了 quote 币，所以会优先挂买单。
2.网格价差=(最高价格-最低价格)/网格数 = (60000-30000)/10 = 3,000 USDT
3.单个网格买卖量 = 投入资金/ (∑网格挂单价格) = 500/(30000+33000+36000+39000+42000+45000+48000+51000+54000+57000) =0.001149425287
4.系统开始直接挂限价买单，挂单详情如下：

5.再从 60000 开始挂卖单：60000，57000，54000，51000，48000，45000
6.最终实际挂单为

买单：30000、33000、36000、39000
卖单：45000、48000、51000、54000、57000、60000

价格波动到 45000，卖单 45000 成交后，在 42000 位置挂买单；
价格波动到 48000，卖单 48000 成交后，在 45000 位置挂买单；
价格又回到 45000，买单 45000 成交后，在 48000 位置挂卖单；
…
价格波动到 20000，挂单全部变为卖单；

【举例2】单币种 base 币投入
网格参数

等差网格
投资币种 BTC
最低价 30000
最高价 60000
网格数量 10
投资金额 1 BTC
网格运行

1.因为只投入了 base 币，所以会优先挂卖单。
2.单个网格买卖量（按最小下单量小数位直接截取不进位）：投入资金/ 网格数量 = 1/10 = 0.1
3.系统开始直接挂限价卖单，挂单详情如下：

4.再从 30000 开始挂买单：30000，33000，36000
5.最终实际挂单为

买单：30000、33000、36000
卖单：42000、45000、48000、51000、54000、57000、60000

价格波动到 36000，买单 36000 成交后，在 39000 位置挂卖单；
价格波动到 39000，卖单 39000 成交后，在 36000 位置挂买单；
价格波动到 42000，卖单 42000 成交后，在 39000 位置挂买单；
…
价格波动到 61000，挂单全部变为买单；

【举例3】双币种投入

网格参数

等差网格
投资币种 USDT + BTC
最低价 30000
最高价 60000
网格数量 10
投资金额 100 USDT + 0.001 BTC
网格运行
1.因为同时投资 quote 和 base 币，且 100 USDT > 0.001 BTC，则单个网格买卖量（按最小下单量小数位直接截取不进位）：base 币金额/网格数量+ quote 币金额/(∑网格挂单价格) = 0.001/10 + 100 /(30000+33000+36000+39000+42000+45000+48000+51000+54000+57000) = 0.0003298850575
2.首先系统开始换币挂限价单，挂单详情如下：

*51000 的限价卖单为投入的 BTC 挂卖单后剩余的小部分资金，如没有剩余则不在此价格挂单。

3.再分别挂卖单：45000，48000，51000

4.最终实际挂单为
买单：30000、33000、36000、39000
卖单：45000、48000、51000、54000、57000、60000

价格波动到 45000，卖单 45000 成交后，在 42000 位置挂买单；
价格波动到 48000，卖单 48000 成交后，在 45000 位置挂买单；
价格波动到 45000，买单 45000 成交后，在 48000 位置挂卖单；
…
价格波动到 29000，挂单全部变为卖单；